早间行情分析

2025-3-28 早上行情分析 6:00-7:00

A. 市场新闻与基本面扫描

• 国际新闻与经济数据 暂无重大影响新闻

B. 技术面分析与交易计划制定

长周期分析

• 打开周线和日线图，标记关键支撑、阻力、趋势线与量价异常点

  • 1h k 线如下：

    • 背景：震荡区间
    • 分析：震荡区间，关注区间边界交易逻辑与区间边界突破逻辑
      • 1. 价格突破边界，形成新的趋势
      • 2. 价格在区间边界反转。寻找上冲回落的入场机会
    • 重点价格
      • 2036：上方阻力点，威科夫结构顶部，多方突破趋势从这里开始
      • 2030：价值区域高点
      • 1985：威科夫结构二次测试最低点，空方突破趋势从这里开始
      • 2002：价值区域低点
      • 1980：下跌趋势最低点，威科夫结构最低点
    • 策略：
      • 关注图形上下沿的突破行为。突破成功后使用复合动作跟随趋势入场（完成突破测试，或价格越过之前阻力点）
      • 空方止盈左边成交量区域的价值区域低点&&空方阻力点：1952、1932
      • 多方止盈最近在 2067，上方震荡区间 poc
      • 区间交易逻辑
        • 2030 市价止盈止损单买空
          • 止盈：如果价格突破 2002，移动止盈，如果价格突破回到 2002 以内，止盈
          • 止损：2037
        • 1993 市价止盈止损单买多
          • 止盈：如果价格突破 2030，移动止盈，如果价格突破回到 2030 以内，止盈
          • 止损：1985

  • 15m k 线如下：

    • 背景：震荡区间

      • 分析：
        • 震荡区间中。进行区间边缘交易逻辑与边缘突破交易逻辑

    • 重点价格：

      • 2020 多：区间顶部，突破测试区域
        • 设置闹钟
          • 闹钟 A：2020
          • 闹钟 B：2025 上方阻力点
        • 闹钟 2020 被触发时，关注。
        • 闹钟 2025 被触发时，进行突破测试，下单
          • 限价止盈止损单跟多
            • 触发：2020
            • 买入 2025
            • 止盈 移动止盈，最高 2099
            • 止损 2018
      • 2020 空：区间底部，反转逻辑
        • 限价止盈止损单跟空
          • 触发：2025
          • 买入 2020
          • 止盈 移动止盈，最高 1985
          • 止损 2025
      • 1992 多：区间底部，反转逻辑
        • 限价止盈止损单跟多
          • 触发：1986
          • 买入 1992
          • 止盈 移动止盈，最高 2036
          • 止损 1986
      • 1992 空：区间底部，突破测试
        • 设置闹钟
          • 闹钟 A：1992
          • 闹钟 B：1986 下方阻力点
        • 闹钟 1992 被触发时，关注。
        • 闹钟 1986 被触发时，进行突破测试，下单
        • 限价止盈止损单跟空
          • 触发：1992
          • 买入 1986
          • 止盈 移动止盈，最高 1952
          • 止损 1994

    • 策略：

      • 区间边界逻辑

• 订单流及成交量重点观察 3m 订单流如下： 未发现吸收迹象

• 深度数据：

• 清算深度

  • 分析：
    • 上方 全是未清算合约，虽然量都不大，但是很密集
    • 下方 只有 1963,1951 有一个未清算合约
  • 策略： 1963 作为空方止盈点。

• 清算热力图 目前行情看不出它的参考意义。

• 进入不参考鲸鱼散户比。因为价格没有在极小区间震荡。

• 制定当日交易计划

  • 背景

    • 15min、1h 震荡

      • 区间反转&&区间突破交易

    • 交易区域

      • 2020 多：区间顶部，突破测试区域
        • 设置闹钟
          • 闹钟 A：2020
          • 闹钟 B：2025 上方阻力点
        • 闹钟 2020 被触发时，关注。
        • 闹钟 2025 被触发时，进行突破测试，下单
          • 限价止盈止损单跟多
            • 触发：2020
            • 买入 2025
            • 止盈 移动止盈，最高 2099
            • 止损 2018
      • 2020 空：区间底部，反转逻辑
        • 限价止盈止损单跟空
          • 触发：2025
          • 买入 2020
          • 止盈 移动止盈，最高 1985
          • 止损 2025
      • 1992 多：区间底部，反转逻辑
        • 限价止盈止损单跟多
          • 触发：1986
          • 买入 1992
          • 止盈 移动止盈，最高 2036
          • 止损 1986
      • 1992 空：区间底部，突破测试
        • 设置闹钟
          • 闹钟 A：1992
          • 闹钟 B：1986 下方阻力点
        • 闹钟 1992 被触发时，关注。
        • 闹钟 1986 被触发时，进行突破测试，下单
        • 限价止盈止损单跟空
          • 触发：1992
          • 买入 1986
          • 止盈 移动止盈，最高 1952
          • 止损 1994

  • 如果形成了新的价格区域。分析结构后重新制定交易计划

  • 风险控制

    • 如果价格移动破坏了本次分析的图形结构。代表本次分析无效。不能根据本次的分析进行交易

  • 交易 checklist

    1. 本交易是否符合行情分析
    2. 是否完成价格测试
    3. 入场操作是否违背了强势 k 线信号
    4. 如果交易被止损。立即重新分析记忆计划错误原因。没分析出来之前不能进行交易
    5. 是否在下午 5-6 点之前(趋势中可相对灵活)
    6. 这个交易计划是否已经被使用过了

  • todo

    • 复合交易系统优化。如何做到保证 k 线收线后，加强确定性再入场

C. 当日交易执行总结

• 交易计划对比执行情况 - 按照早盘交易计划，对照每笔模拟/实盘交易的实际执行，记录进场、止损和出场是否符合计划

交易记录

今日无交易，制定交易计划时有瑕疵，导致没有赶上趋势。判断是否需要更新交易方式

数据复盘

从 3m 图上分析，在下方阻力点 1986 处有确定的入场机会，价格突破阻力点后，短暂的回到下方阻力点进行了测试后。才继续下跌 基于早上的分析。1986 也是一个重要的支撑点。由于之前过于害怕风险。所以没有考虑过，价格在阻力点附近徘徊的意义。

• 总结：

  • 对于 15m 周期最大的阻力点。如果价格突破这里，可以在阻力点附近入场。止损在第二阻力点附近。这样保证盈亏比。还能不错过入场机会，因为价格突破了结构边缘，又突破了阻力点。这是加强的趋势信号

  

  • 概念：基于上图增加概念方便理解
    • 上方第一阻力点：上方最强阻力点
    • 上方第二阻力点：威科夫结构上沿
    • 价值区域上沿：价值区域高点
    • 价值区域下沿：价值区域低点
    • 下方第二支撑点：威科夫结构下沿
    • 下方第一支撑点：下方最强支撑点
  • 交易方式：总结出新的交易方式，需要进行数据回溯模拟
    • 趋势空单
      • 下方第一阻力点设置限价止盈止损
        • 入场价格：下方第一阻力点价格
        • 止损价格：下方第二阻力点上方结构低点
        • 止盈价格：下方第一阻力点下方移动止盈。
    • 趋势多单
      • 上方第一阻力点设置限价止盈止损
        • 入场价格：上方第一阻力点价格
        • 止损价格：上方第二阻力点下方结构高点
        • 止盈价格：上方第一阻力点上方移动止盈。
    • 震荡区间
      • 震荡转向多单：限价止盈止损
        • 触发条件：下方第二阻力点结构低点下方
        • 入场价格：下方第二阻力点
        • 止盈价格：价值区域上沿
        • 止损价格：下方第一阻力点
      • 震荡转向空单: 限价止盈止损
        • 触发条件：上方第二阻力点上方
        • 入场价格：上方第二阻力点
        • 止盈价格：价值区域下沿
        • 止损价格：上方第一阻力点