早间行情分析

2025-3-26 早上行情分析 6:00-7:00

A. 市场新闻与基本面扫描

• 国际新闻与经济数据 国际经济形势依然复杂多变，但在特朗普政府第二任期中传递出较为明确的“支持加密”的信号——包括加密任务小组的公开讨论、战略储备计划的宣布以及相关机构对数字资产友好政策的预期。这些都有助于提升加密市场的合法性和长期吸引力，同时也可能吸引更多机构资金进入。

B. 技术面分析与交易计划制定

长周期分析

• 打开周线和日线图，标记关键支撑、阻力、趋势线与量价异常点

  • 4h k 线如下：

    • 背景：突破区间，正在 2053 附近进行控制测试
    • 分析：如果控制测试完成，价格将会继续上涨，今日仍需重点关注 2053 这个区间的突破情况
    • 重点价格
      • 2053：新结构的顶部，重要测试位置
      • 1951：旧结构顶部，如果价格发生逆转，将会回到这里之下
      • 2186：之前大区间 poc，如果突破成功价格可能来到这里
      • 2241：之前大区间区域上沿，如果突破成功价格可能来到这里
    • 策略：
      • 关注 2053 附近的价格测试
        • 突破成功，价格向 2186 方向移动
        • 突破失败，价格向 1951 方向移动

  • 1h k 线如下：

    • 背景：下跌趋势后，形成新的震荡结构
    • 分析：最新的图形为 p 形，poc 在这个结构中不断上移直到形成现在的震荡区间。震荡区间较小。更容易形成趋势。重点需要关注区间外的突破。如果突破了可能就是新的趋势
    • 重点价格
      • 2074、2082：图形顶部。多方突破看这里
      • 2057、2050：图形底部，空方突破看这里
      • 2085：上个上涨区间 poc
      • 2095：上个上涨区间高点
      • 2104：上个上涨区间阻力点
      • 2012：上涨区间之前震荡区间的价值高点，1h 成交量图上最近的空方磁区
    • 策略：
      • 关注图形上下沿的突破行为。突破成功后跟随趋势入场（完成突破测试，或价格越过之前阻力点）
      • 空方止盈上涨趋势之前的价格区域：2012、1996、1989
      • 多方止盈最近在 2104，上次次上涨区间阻力点
      • 多方如果突破 2104，价格可能继续上涨，可以看向 2186，4h 周期大区间的 poc，是磁区

  • 15m k 线如下：

    • 背景：震荡区间
      • 分析：
        • 在这个价格区间震荡了超过 12h。成交量逐渐减少。大资金可能已经完成派发，新的积累行为也可能结束了。市场正在准备新趋势的开始。需要等待突破测试，来确定趋势的方向
    • 重点价格：
      • 2076：图形结构上沿，突破测试区域
      • 2083：多方阻力点，突破可能代表多方走出新的趋势
        • 如果价格突破这里，市价止损单，跟多，止损 2073。最保守的止盈点在 2104（之前阻力点）。需要寻找清算深度图中的是否有对应磁区。最多止盈点在 2186（4h 大区间 poc）
      • 2058：价值区域下沿，空方突破测试区域。重要的价格。
      • 2054：威科夫结构下沿，空方突破测试区域
      • 2050：空方阻力点，突破可能代表空方走出新的趋势
        • 如果价格跌破这里，市价止损单，跟空止损 2059，止盈 2012（上涨区间顶部），如果清算深度有更近区域，可以选择清算深度区域
        • 如果被止损，记录接下来的情况。看是拉针后继续下跌，还是趋势的反转，或者再次积蓄力量
      • 2104: 之前阻力点，多方突破测试重要的验证位置。
        • 如果价格突破这里，市价止损单，跟多，止损 2090。止盈 2186（4h 大区间 poc），或寻找清算深度图中是否有对应磁区。
        • 如果被止损，记录接下来的情况。看是拉针后继续上涨，还是趋势的反转，或者向下重新积蓄力量
    • 策略：
      • 等待突破测试。市价止损单跟随突破方向

• 订单流及成交量重点观察 3m 订单流如下： 大震荡区间吸收特征并不明显。成交量最高只有 40k 左右。 最近的区域底部最低价 2051 这个跟 k 线有更明显的买方吸收的迹象。每个 tick 卖方都比买房多，但是价格降不下去。

  • 分析
    • 2051 附近卖方吸收特征明显，且随后产生了价格反转。看来这里是大资金铸墙的点。且这里与 15m 和 1h 的 2050 阻力区域有重合。如果价格来到这附近，可以跟多。获取更高的盈亏比
  • 策略：
    • 2052：阻力点买多，背靠大资金铸墙点
      • 市价止盈止损多单入场，止盈 2076，止损 2045
      • 如果价格跌破 2051，代表空方力量强劲，突破了卖方吸收封锁区域。可以在 3mk 线收线后，市价买入空单，止盈 2012

• 深度数据：

• 清算深度

  • 分析：
    • 上方 2090、2093 有巨量未清算合约。更上方需要到 2131 才有未清算合约了
    • 下方 2026、2007、1997 有大量未清算合约
  • 策略： - 空趋势：最大止盈 1997

• 清算热力图

  • 分析：
    • 上方 2115 附近有大量流动性
    • 下方 2032，2019 附近有大量流动性
  • 策略：
    • 空趋势：最大止盈 2019
    • 多趋势：最大止盈 2115

• 鲸鱼散户比

  • 分析：
    • 从 15min 的鲸鱼散户比 delta 来看，鲸鱼们也是懵圈的？是否非小区域震荡区间，这个 delta 没有太大参考意义呢
  • 策略：
    • 由于鲸鱼散户比反映的是中期的方向性。可以作为大周期的参考。

• 制定当日交易计划

  • 背景

    • 15min、1h 震荡

      • 等待趋势后进行交易
      • 今日震荡区间太小，尽量不进行区间内部交易

    • 交易区域

      • 2083 多：2076 多方突破逻辑

        • 如果价格突破这里，市价止盈止损单，跟多
        • 止盈 1：2104，上涨区间顶部
        • 止盈 2：2131，未清算合约区域
        • 止盈 3：2186，4h 大区间 poc
        • 止损：2073，空方突破失败
        • 如果被止损，记录接下来的情况。看是拉针后继续上涨，还是趋势的反转，或者向下重新积蓄力量
        • 由于区间内有 2090 2093 两个巨量未清算合约。本交易计划风险会更高

      • 2108 多：2104 阻力点突破逻辑

        • 如果价格突破这里，市价止盈止损单，跟多
        • 止盈 1：2131，未清算合约区域
        • 止盈 2：2186，4h 大区间 poc
        • 止损：2095，多方突破失败
        • 如果被止损，记录接下来的情况。看是拉针后继续上涨，还是趋势的反转，或者向下重新积蓄力量
        • 这是一个博突破的交易计划。如果今日市场动量不足，突破后价格可能就在 2131 附近形成新的震荡区域

      • 2050 空：底部阻力点被突破逻辑。这里卖方吸收

        • 卖方吸收特征这里很明显，突破后需要等待 3m k 线收线后，再以市价单入场跟空
        • 止盈 1：2026，未清算合约区域
        • 止盈 2：2012，上涨区间顶部
        • 止盈 3：2007，未清算合约区域
        • 止损：2059，空方突破失败

      • 2052 多：卖方吸收保护的方向

        • 由于可能会遇到的卖方强势突破，或者插针的风险性，采用限价止盈止损单入场，价格跌到 2052 后，需要回到 2055 再买入做多
        • 止盈 1：2076
        • 止盈 2：2083，
        • 止损：2045

      • 如果形成了新的价格区域。分析结构后重新制定交易计划

  • 风险控制

    • 如果价格移动破坏了本次分析的图形结构。代表本次分析无效。不能根据本次的分析进行交易

  • 交易 checklist

    1. 本交易是否符合行情分析
    2. 是否完成价格测试
    3. 入场操作是否违背了强势 k 线信号
    4. 趋势逆转有无观察鲸鱼散户比
    5. 上一次交易失败是分析错误还是操作错误？
    6. 是否在下午 5-6 点之前(趋势中可相对灵活)
    7. 如果这次交易判断失败，后续应该怎么进行交易？
    8. 这个交易计划是否已经被使用过了

C. 当日交易执行总结

• 交易计划对比执行情况 - 按照早盘交易计划，对照每笔模拟/实盘交易的实际执行，记录进场、止损和出场是否符合计划

交易记录

• 开仓价格

  • 交易 1
    • 开仓时间：03/26/2025 10:49:20
    • 开仓价格：2,053.01
    • 方向：多
    • 平仓均价：2,049.33
    • 最后平仓时间：03/26/2025 11:32:18
    • 总结：严格按照交易计划的限制止损单入场。早上的分析有一定问题。导致交易失败
      • 分析没有考虑到之前的下跌区间纳入威科夫结构。错误估计了价格底限，导致止损设置出错
      • 结合之前订单流分析。小交易量的吸收，参考意义不大。
  • 交易 2
    • 开仓时间：03/26/2025 11:48:24
    • 开仓价格：2,044.75
    • 方向：空
    • 平仓均价：2,053.00
    • 最后平仓时间：03/26/2025 12:14:25
    • 总结：与上一笔交易失败犯下了同样的错误。2044并不是真正的突破点。由于早上分析的错误，漏掉了2036附近这个关键的低点。导致设计交易计划出错
      • 反思：设计交易计划时，需要考虑之前的所有极端价格点位。没有突破极端点位，就代表没有走出趋势
  • 交易 3
    • 开仓时间：03/26/2025 12:18:32
    • 开仓价格：2,049.00
    • 方向：空
    • 平仓均价：2,057.35
    • 最后平仓时间：03/26/2025 13:42:29
    • 总结：这次交易错误的逻辑与交易2的原因一致

数据复盘

遗漏掉的低点，导致趋势分析错误

交易分析优化

• 重点价格分析需要包含极端价格（震荡区间可能宽度会扩大到极端价格附近）

• 如果交易被止损。立即重新分析记忆计划错误原因。没分析出来之前不能进行交易

• 小交易量的吸收，再明显也不能当做判断信号