早间行情分析

2025-3-25 早上行情分析 6:00-7:00

A. 市场新闻与基本面扫描

• 国际新闻与经济数据 暂无重要相关新闻

B. 技术面分析与交易计划制定

长周期分析

• 打开周线和日线图，标记关键支撑、阻力、趋势线与量价异常点

  • 4h k 线如下：

    • 背景：突破区间，并且完成了突破测试。积蓄力量阶段
    • 分析：整体看多。因为已经走了多方趋势并且完成了价格测试。大区间来看应该是震荡中大资金持续进行累积。等待下一波突破。倾向在震荡中做多。如果突破测试失败等待下次机会继续做多
    • 重点价格
      • 2053：新结构的顶部，重要测试位置
      • 1951：旧结构顶部，如果价格发生逆转，将会回到这里之下
      • 2186：之前大区间 poc，如果突破成功价格可能来到这里
      • 2241：之前大区间区域上沿，如果突破成功价格可能来到这里
    • 策略：
      • 关注 2053 附近的价格测试
        • 突破成功，价格可能来到 2186 附近
        • 突破失败，回到 1951 附近

  • 1h k 线如下：

    • 背景：上涨趋势=》震荡
    • 分析：图形为 p 形，poc 上移后稳定在当前区间震荡。在这个区域分析大资金的吸收特征。判断方向性，随后观察突破与假突破行为。突破成功后跟随趋势入场
    • 重点价格
      • 2094、2097：图形顶部。多方突破看这里
      • 2079、2066：图形底部，空方突破看这里
      • 2012：上涨趋势之前价值区域上沿
      • 1996：上涨趋势之前 poc
      • 1989：上涨趋势之前价值区域下沿
    • 策略：
      • 关注图形上下沿的突破行为。突破成功后跟随趋势入场（完成突破测试，或价格越过之前阻力点）
      • 空方止盈上涨趋势之前的价格区域：2012、1996、1989
      • 多方止盈需要观察

  • 15m k 线如下：

    • 背景：震荡区间
      • 分析：
        • 在这个价格区间震荡了超过 12h。成交量逐渐减少。大资金可能已经完成派发，新的积累行为也可能结束了。市场正在准备新趋势的开始。需要等待突破测试，来确定趋势的方向
    • 重点价格：
      • 2097：图形结构上沿，突破测试区域
      • 2073：威科夫结构下沿，突破测试区域
      • 2066：价值区域下沿，突破测试区域。重要的价格。
        • 如果价格跌破这里，市价止损单，跟空止损 2079，止盈 2012（上涨区间顶部）
        • 如果被止损，记录接下来的情况。看是拉针后继续下跌，还是趋势的反转，或者再次积蓄力量
      • 2104: 之前阻力点，多方突破测试重要的验证位置。
        • 如果价格突破这里，市价止损单，跟多，止损 2090。止盈 2186（4h 大区间 poc）
        • 如果被止损，记录接下来的情况。看是拉针后继续上涨，还是趋势的反转，或者向下重新积蓄力量
    • 策略：
      • 等待突破测试。市价止损单跟随突破方向

• 订单流及成交量重点观察 3m 订单流如下： 整体结构上来看，买方吸收的特征更加明显。这是看空的趋势。

  • 分析
    • 如果买方吸收点位被突破，是强烈的多方信号。市价止损单跟多
    • 由于有买方吸收迹象，价格更容易向下移动。时刻关注空方突破。
  • 策略：
    • 由于有遇到过买方吸收被突破的情况。所以不敢完全相信它的方向性。本次作为一个可能性的参考。晚上总结时，再来分析这里

• 深度数据：

• 清算深度

  • 分析：
    • 下方 2060、2039、1997 有大量未清算合约
    • 上方 没有巨量未清算合约
  • 策略：
    • 空趋势：最大止盈 1997

• 鲸鱼散户比

  • 分析：
    • 鲸鱼散户比 delta 鲸鱼大量看多。高达 6.6 的 delta。看来正式市场是更看多的。但是这与订单流买方吸收信号相悖。无法分析原因。（大资金是在这里进行价格封锁吸筹，再拉升？）
      • 复盘：昨日价格并没有大幅拉伸，鲸鱼散户比delta也变小最下达到0.6左右。以后应该在长期震荡环境下再观察鲸鱼散户比delta的租用
  • 策略：
    • 由于鲸鱼散户比反映的是中期的方向性。可以作为大周期的参考。
    • 与订单流方向性有冲突。所以需要观察。目前的判断是大资金使用吸收在这个价格区域吸筹，吸筹完毕后才会继续拉升突破

• 制定当日交易计划

  • 背景

    • 15min、1h 震荡

      • 等待趋势后进行交易

    • 交易区域

      • 2060 空：2066 空方突破逻辑

        • 如果价格跌破这里，市价止损单，跟空
        • 止盈 1：2012，上涨区间顶部
        • 止损：2072，空方突破失败
        • 如果被止损，记录接下来的情况。看是拉针后继续下跌，还是趋势的反转，或者再次积蓄力量

      • 2110 多：2104 阻力点突破逻辑

        • 如果价格突破这里，市价止损单，跟多
        • 止盈 1：2186，4h 大区间 poc
        • 止损：2090，多方突破失败
        • 如果被止损，记录接下来的情况。看是拉针后继续上涨，还是趋势的反转，或者向下重新积蓄力量

      • 2075 多：震荡区域区间逻辑

        • 如果 2066 空方突破失败，价格回到价格区间内部。按照 80%原则，跟多止盈区间上沿
        • 止盈 1：2097
        • 止损：2066，重新跌破低点

      • 如果形成了新的价格区域。分析结构后重新制定交易计划

  • 风险控制

    • 如果价格移动破坏了本次分析的图形结构。代表本次分析无效。不能根据本次的分析进行交易

  • 交易 checklist

    1. 本交易是否符合行情分析
    2. 是否完成价格测试
    3. 入场操作是否违背了强势 k 线信号
    4. 趋势逆转有无观察鲸鱼散户比
    5. 上一次交易失败是分析错误还是操作错误？
    6. 是否在下午 5-6 点之前(趋势中可相对灵活)
    7. 如果这次交易判断失败，后续应该怎么进行交易？
    8. 这个交易计划是否已经被使用过了

  • tips 今日没有过多使用清算深度，且没有清算深度热力图。希望减少额外指标对分析的干扰。尽量使用图形结构进行分析。

C. 当日交易执行总结

• 交易计划对比执行情况 - 按照早盘交易计划，对照每笔模拟/实盘交易的实际执行，记录进场、止损和出场是否符合计划

交易记录

• 开仓价格

  • 交易 1
    • 开仓时间：03/25/2025 07:53:47
    • 开仓价格：2,075.00
    • 方向：多
    • 平仓均价：2,095.96
    • 最后平仓时间：03/25/2025 08:23:20
    • 总结：严格按照交易计划的限制止损单入场。获益出场
  • 交易 2
    • 开仓时间：03/25/2025 09:31:31
    • 开仓价格：2,058.60
    • 方向：空
    • 平仓均价：2,057.62
    • 最后平仓时间：03/25/2025 14:38:41
    • 总结：与交易计划的方向相同。只是略微调整了入场价格，因为最初设置得 2060 稍显激进，降低了入场价格以加强是否趋势的确认读
      • 反思：
        • 执行了交易计划。只是指定止盈点的时候漏掉了清算深度中 2039 的大量未清算合约。应该把第一止盈点设置在这里
        • 以后对关键信息需要二次筛查。避免出现漏掉关键止盈止损点
  • 交易 3
    • 开仓时间：03/25/2025 15:34:06
    • 开仓价格：2,053.58
    • 方向：空
    • 平仓均价：2,066.00
    • 最后平仓时间：03/25/2025 17:35:41
    • 总结：按照原有交易计划的方向进行了交易。
      • 反思：
        • 这个价格之前已经被测试过了。就不应再次使用这个价格作为入场点。需要重新考虑结构的变化来制定与这个价位匹配的交易计划