早间行情分析

2025-3-24 早上行情分析 6:00-7:00

A. 市场新闻与基本面扫描

• 国际新闻与经济数据 周末暂无相关新闻

B. 技术面分析与交易计划制定

长周期分析

• 打开周线和日线图，标记关键支撑、阻力、趋势线与量价异常点

  • 1h k 线如下：

    • 背景：下跌趋势
    • 分析：之前的图形为 p 形，poc 在上移。到达高点后，开始下调，目前在 poc 附近进行测试。可能变成震荡区间，也可能测试成功后继续上涨
    • 重点价格
      • 2017、2015：图形顶部。多方突破看这里
      • 1993：之前的趋势的 poc，价格测试点位
      • 1991：威科夫结构下沿
      • 1975：p 形结构价值区域下沿，如果出现下跌趋势这里会是一个下跌的阻力点
      • 1949：上涨趋势最下方高成交量区域。空方趋势这里是第二个阻力点
      • 1939：上涨趋势最下方未成交区域
    • 策略：
      • 关注 1993 附近的价格测试。如果跌破并完成价格测试。价格将会转向下跌趋势。在控制测试完成后入场。
      • 需要观察吸收特征。作为方向判断的依据
      • 如果突破失败。价格会回到 2017 附近，下跌突破失败后跟多，止盈 2017 附近

  • 15m k 线如下：

    • 背景：下跌趋势转换到震荡区间
      • 分析：
        • 价格下跌后进入了震荡区间。来到震荡区间需要观察假突破与突破测试现象。它们决定了未来价格的方向
    • 重点价格：
      • 1998：威科夫结构上沿，突破测试位置
      • 1988：威科夫结构下沿，震荡区间底部，也是突破测试位置
    • 策略：
      • 观察突破测试，突破测试失败则是弹弓效应，成功则是趋势展开
      • 图形边缘如果出现弹弓，反方向跟随交易。止盈区边界另一边
      • 如果突破成功，跟随突破方向。止损可以选择区间边缘

• 订单流及成交量重点观察 3m 订单流如下： 昨晚价格已经走出多方趋势。但是在 2019 这个价格多次遇到阻力。这是一个隐含的买方吸收点。努力没有结果。价格开始下跌，回到了前一天的价格区间内部

  • 分析
    • 交易不能与机构的方向相反，需要找到一个距离吸收点位较近的价格入场。降低止损比
  • 策略：
    • 等待价格回调到震荡区间顶部且有反弹方向性时，再入场做空

• 深度数据：

• 清算深度

  • 分析：
    • 上方 2015、2072、2112 有大量未清算合约
    • 下方 1904 有巨量未清算合约
  • 策略：
    • 空趋势：最大止盈 1904
    • 多趋势：止盈点位 2015、2072、2112

• 清算热力图：

  • 分析：
    • 1975 附近有较大流动性。是一个吸筹区域
  • 策略：
    • 注意 1975 区间的价格行为，是否是新的震荡区域

• 鲸鱼散户比

  • 分析：
    • 鲸鱼散户比 delta 出现了明显的反转。这代表了价格的方向性从多变成了空。这与上方的买方吸收信号相符。
  • 策略：
    • 等待价格回调测试。然后跟空

• 制定当日交易计划

  • 背景

    • 15min 震荡 1h 下跌

      • 在震荡区间边界进行交易。

    • 交易区域

      • 1999 多：震荡区域多方突破逻辑

        • 如果没有出现弹弓，最多止盈 1，出现弹弓后，移动止盈最高可以看到 2112
        • 止盈 1：2019，买方吸收阻力点
        • 止盈 2：移动止盈，最高到未清算合约区域 2072、2112
        • 止损：1995，回到震荡区间内部

      • 1989 多：震荡区间底部反弹逻辑

        • 如果底部出现弹弓，并且空方突破测试失败，回到区间内部，跟多
        • 止盈 1：1999，震荡区间顶部
        • 止盈 2：2019，买方吸收阻力点
        • 移动止盈，最高到未清算合约区域 2072、2112
        • 止损：1985，价格重回价格区间下方之外

      • 1989 空：震荡区域空方突破逻辑

        • 如果出现空方突破，在测试完成后跟随趋势
        • 止盈 1：1949，上涨趋势最下方高成交量交区域
        • 止盈 2：1939，上涨趋势最下方未成交区域
        • 止盈 3：移动止盈，最高到未清算合约区域 2072、2112
        • 止损：1995，回到震荡区域内部

      • 1999 空：震荡区域反转逻辑 + 空方突破成功逻辑

        • 如果没有出现弹弓，最多止盈 1，出现弹弓后，移动止盈最高可以看到 1904
        • 止盈 1：1988，结构底部
        • 其他止盈: 参考 1989 空止盈点
        • 止损：2010，震荡区间被多方突破打破

      • 如果形成了新的价格区域。分析结构后重新制定交易计划

  • 风险控制

    • 如果价格移动破坏了本次分析的图形结构。代表本次分析无效。不能根据本次的分析进行交易

  • 交易 checklist

    1. 本交易是否符合行情分析
    2. 15min 与 1h 图形信息是否一致
    3. 是否完成价格测试
    4. 入场操作是否违背了强势 k 线信号
    5. 趋势逆转有无观察鲸鱼散户比
    6. 上一次交易失败是分析错误还是操作错误？
    7. 是否在下午 5-6 点之前(趋势中可相对灵活)
    8. 如果这次交易判断失败，后续应该怎么进行交易？

C. 当日交易执行总结

• 交易计划对比执行情况 - 按照早盘交易计划，对照每笔模拟/实盘交易的实际执行，记录进场、止损和出场是否符合计划

交易记录

• 开仓价格

  • 交易 1
    • 开仓时间：03/24/2025 07:19:39
    • 开仓价格：1,992.10
    • 方向：多
    • 平仓均价：1,993.18
    • 最后平仓时间：03/24/2025 07:41:51
    • 总结：
      • 入场：按照交易计划入场做多没问题
      • 出场：看到价格回弹后，害怕，离场了。没有按照交易计划的止损执行。
      • 反思：
        • 这笔交易不满足入场条件，设定计划时也需要考虑到盈亏比。空间较窄，没必要指定交易计划
  • 交易 2
    • 开仓时间：03/24/2025 07:58:19
    • 开仓价格：2,005.38
    • 方向：空
    • 平仓均价：2,015.50
    • 最后平仓时间：03/24/2025 08:36:08
    • 总结：
      • 入场：认为一个线的突破就是区间反转的开始，于是提前入场做空。并没有等待价格的测试结束
      • 出场：发现价格回弹，超过了之前的波动幅度，快速离场了
      • 反思：
        • 这笔交易也不满足入场条件，因为 2 跟 k 线表现出来的方向性并不明确，无法判断是否是区间反转，最终导致亏损。
  • 交易 3
    • 开仓时间：03/24/2025 08:40:03
    • 开仓价格：2,016.12
    • 方向：空
    • 平仓均价：1,987.81
    • 最后平仓时间：03/24/2025 09:18:08
    • 总结：
      • 入场：3min k 线上边拉针，且这里是前两天的最高点。判断这里的阻力点，入场做空。这次操作属于高风险回报。需要持续总结经验
      • 出场：结构低点就出场了。降低风险敞口。这里问题不大
      • 反思：
        • 入场过于激进，这种机会不常有。可以持续总结
        • 整体操作问题不大
  • 交易 4
    • 开仓时间：03/24/2025 11:28:42
    • 开仓价格：2,010.57
    • 方向：空
    • 平仓均价：2,017.34
    • 最后平仓时间：03/24/2025 12:05:34
    • 总结：
      • 入场：看到价格又来到区域高点外，以外还能吃口汤。很激动的提前入场做空。不分析的老毛病又犯了
      • 出场：价格继续上涨，感觉拿不住，就出场等待下一次机会。这里等于为之前的急躁操作提前止损。
      • 反思：
        • 入场之前没有仔细思考。其实这笔交易 并不符合交易计划。不在关键价格节点附近。也没有明显的趋势停止信号
  • 交易 5
    • 开仓时间：03/24/2025 12:11:32
    • 开仓价格：2,015.90
    • 方向：空
    • 平仓均价：2,023.45
    • 最后平仓时间：03/24/2025 12:38:14
    • 总结：
      • 入场：以为价格到了之前的高点 2019 就会回落。并没有认真分析，并且之前这个价格已经被高成交量测试过了。价格回到下方，重新积蓄力量，多方力量会更加强大。需要认真对待这个价格的突破，而不是盲目相信之前的经验
      • 出场：价格突破了之前阻力点，就选择了出场
      • 反思：
        • 止损设置得没有问题。也有风险意识。但是入场过于草率。不应该入场的
        • 入场交易之前应该预先判断，如果我的判断是错误的。真正的价格走势应该如何。如果按照真正的价格走势。下一步怎么进行交易
        • 比如 2019 这个多次被测试过的阻力点被突破后，代表趋势很强劲，这时可以跟随趋势入场