订单流分析
订单流概念
理解订单的特性，分析出价格关键区域后
当价格到达关键区域时，需要分析失衡信号以寻求入场点
订单流是在关键位置分析市场的工具
订单流足迹图解读
它把主动买单与主动买单分开。用来分析主动买入与主动卖出的力量对比
左边是主动卖出
右边是主动买入
它们是斜对角匹配，左边匹配右边上一格价格
失衡
由于订单流分析是倾斜的。
失衡就是某个斜对角比较高的成交量方与低成交量方构成的失衡。
一般会用比值来确认失衡，比如 1:3 1:4
只有在同一条 k 线上才算是失衡
比如某个价位上，主动买入数量远超主动卖出，就是买入失衡。反之亦然
强势失衡
强势失衡代表价格正在朝着跟失衡相同的方向移动，判断失衡是否强势，需要判断该条 k 线内的多个维度数据。用来判断市场态度。下边是如何判断一条 k 线是否是强势失衡的标准
- k 线内出现连续失衡
- 失衡比例越大，表示强度越强 2.5：1、4：1
- delta 要比周围的 k 线波动大
- 成交量需要比周围的 k 线高
失衡堆积
k 线内连续出现 3 个失衡，就是失衡堆积
它通常被当做支撑或阻力位
价格经常会在突破失衡区域后再次回踩该区间。主动交易者的涌入，也预示着价格的反弹。这个价格下方是设置止损点的好位置。因为上方有大量资金保护你的仓位
变盘模式
为了简化概念，客观的解读威科夫中只关注最有效的订单流反转事件
吸收
通过限价单对价格进行封锁。大规模交易者在某个价格防止限价单。导致价格运动的停止
价格达到高位后几乎无法移动。这个过程有时候需要更长的时间。
在多个足迹图可以观察到价格被吸收
收盘价不能与失衡在同一个价位，这是吸收的一个标准
判断是否是吸收，k 线的上涨并不重要。但是收盘价不能与失衡在一个价位
当失衡点与收盘价分离时，说明在收盘价之外的某一侧存在持续、隐藏的力量在发挥作用。这就是吸收的特征。
判断的标准主要看 涨跌单个方向的价格失衡的点位，是否与收盘价格发生背离。如果背离就是一场行为，可以判断为是吸收过程
delta 不会过大，因为这是一个稳定吸收的过程
潜在的吸收
它表示市场供需并不平衡，但是这个不平衡没有通过价格的显著移动或者交易量的明显放大来体现
- 潜在的吸收买入（下边有墙，到底了）
- 就是你买多少，我吸收多少的意思
- 收盘价上方有买入>>>卖出的失衡区域
- 失衡保持在收盘价之上
- 此时价格下方有资金在做墙
- 右上高于收盘价
- 潜在的吸收卖出（上边有墙，到顶了）
- 你卖多少 我吸收多少的意思
- 收盘价下方有卖出>>>买入的失衡区域
- 失衡保持在收盘价之下
- 此时价格上方有资金在做墙
- 左下低于收盘价
- 如何寻找潜在的吸收
- 多周期切换，大周期上观察更容易找到吸收的迹象。小周期捕获细节信号
主动行为
被动订单并不能推动价格运动，只有市价单才能推动价格变化
在看到潜在吸收后，随后的主动性买卖单是寻找的确认机会
如果想要买入或卖出，需要在这里寻找大胆积极买入的痕迹
如果看到主动性买入或主动性卖出，然后价格向着该方向移动，就认为该行为被市场所接受
这种主动性的买卖单，所处的位置成交量会显著放大。
如果该条 k 线成交量越高。把握就越大
主动性买入或卖出的情况，我们希望看到收盘价与失衡一致
在主动卖出情况下，我们希望 k 线的上方出现失衡
散户没有足够的资金和能力将价格带离其价值区间
熊市反转：买入行吸收和主动性卖出
转变为熊市 👇🏻，预备下跌
- 识别方式
- 在 k 线左边找买方被吸收的特征
- 出现买方失衡。买方失衡最好在 k 线顶部（机构想要抛售，他们会挂出大量限价单，这些交易将在高价位上被成交）
- 寻找激进的主动卖出者
- 出现卖方失衡（大资金进入市场增加市场抛压）
- 卖方失衡最好出现在 k 线上方
- 在 k 线左边找买方被吸收的特征
- 常规模式
- 之前几根 k 线表示，交易者对这个价格区域没兴趣（delta 小，成交量小）
- 接下来 k 线，买方失衡出现在 k 线高点
- 下一根 k 线，出现卖方失衡。这里完成了价格的向下运动，且 k 线在低点收盘
- 这两根反转 k 线，它们的 delta 值会大幅度反转。这表明控制权被转向了卖方
牛市反转：卖出性吸收和主动性买入
转变为牛市 👆🏻，预备上涨
- 识别方式
- k 线左边找卖出被吸收的特征
- 出现卖方失衡。卖方失衡在 k 线收盘价下边（无论有多少主动卖出，价格都不会再向下跌了，机构在此次进行积累，表明买入行为有一定延续性。可以推动价格向上运动）
- 寻找主动买入者
- 出现买方失衡（大资金进入市场，推动价格上涨）
- 失衡最好在 k 线下方，表明买入行为对推动价格上升有正向的影响。
- k 线左边找卖出被吸收的特征
延续模式：确认趋势的延续
确认趋势的延续，可以在确定趋势延续后寻找入场点
延续模式分为两步
- 控制行为
- 对控制的测试
- 控制行为
多空某一方控制市场。这种行为是市场方向运动的最佳信号
- 上涨控制：如果买方失衡出现在成交量较大的 k 线上，并且收盘价在 k 线 1/3 之上时，就可以理解为上涨控制。k 线内失衡发生位置越靠下，控制越强
- 下跌控制：如果卖方失衡出现在成交量较大的 k 线上，并且收盘价在 k 线 1/3 之下时，就可以理解为下跌控制。k 线内失衡发生位置越靠上，控制越强
- 原文内容疑问点：如果吸收叠加主动性买入（卖出后），仍然没有进入反转模式，那么只要离我们设定的目标位还有很大距离，控制产生后，我们就有机会在趋势中入场
- 对控制的测试
- 该行为会测试之前激进交易者入场的区域。
- 控制行为先确定一个强势区域，如果市场重新回到这个区域。我们预期。同向的失衡会再次出现。该行为倾向于，激进交易者保护自己的头寸
- 控制行为较多，需要灵活识别
- 主要表现市场对这个价位缺乏兴趣，会快速离开
- 就算暂时打破之前控制区域，也会最终反转，留下拒绝的特征（todo 拒绝的特征是什么）
- 测试行为过程中，成交量是很低的
- 我理解，这与积累失衡的概念大概相同
- 如果是下跌趋势：找到积累失衡后，可以从 15 分钟周期降低到 5 分钟周期来寻找吸收买入和主动卖出
- 该行为会测试之前激进交易者入场的区域。
入场方法
寻找吸收
- 通过市场结构，成交量分布，找到关键价格区域
- 在关键价格区域 使用订单流工具寻找 吸收与潜在吸收的精准价格区间
- 判断吸收的方向，突破运动时，价格大概率会朝着反方向移动
- 在精准的吸收价格区间，严密监控大量的主动行为。
- 如果大量的主动行为与失衡方向一致，就是入场跟随的机会
寻找支撑位
- 找到指向性明确的连续失衡位置，这里是支撑位，可以做及短线交易
- 等待价格回踩支撑位，如果是做多，在失衡区域的中下部入场跟多，做空与之相反
- 寻找支撑位附近的盈利点出场
- 这种适合做窄止损
底层逻辑
吸收的时候，大概率有连续的吸收 k 线产生，这是大资金在积蓄力量。 如果力量不足时，只要不在护城河附近，大资金会让市场按照自己的价格共识进行自由移动。 如果到了护城河附近，就会有吸收产生。 等到积蓄到一定量的资本后。它们会给主动发出大量有指向性的成交，对价格进行催化。 这也就是聪明钱的一种操作手法
所以在价值区域 附近，找到护城河。判断护城河的方向。 然后监控大量主动行为的产生，再跟随
todo
测试寻找吸收迹象